Например, Swissquote Bank SA является единственным в мире посредником на финансовых рынках, предлагающий трейдерам положительный своп при среднесрочной торговле золотом независимо от направления. Для этого также потребуются две валютные пары с обратной корреляцией. Перед выбором инструментов крайне важно ознакомиться со спецификацией контрактов на сайте брокера. Вполне допустимо даже рассмотреть для сотрудничества другую компании-посредника. Уверен, что многие из вас уже успели убедиться в их неэффективности и даже в убыточности. Это вовсе не значит, что администраторы посвященных рынку Форекс сайтов в сговоре с мировым правительством и стремятся дать инструкции, которые приведут новичков к потере вложенных в торговлю средств.
- Возьмем три актива, которые практически не связаны между собой (минимальная зависимость).
- Это, конечно, полезно, но есть еще один способ работы на данном рынке — корреляция валютных пар.
- Они не входят в стандартный набор средств для анализа графиков, предусмотренный разработчиками торговых платформ.
Анализируем сначала график торгуемой валютной пары, а затем ищем подтверждение своих выводов на графике коррелирующей пары. Если сигнал к покупке подтверждается (допустим коррелирующая пара сформировала отчётливую фигуру “двойное дно”), то смело покупаем, не забывая, впрочем, о защитных ордерах ограничения убытков Stop Loss. Если же на графике коррелирующего инструмента находите внятный медвежий сигнал, то продаёте.
Понятие и принцип корреляции
Скажем, GBP/USD и не думает падать, USD/JPY не растет, а USD/CHF вообще «тошнит» в боковом движении. Лишь о том, что падение EUR/USD не связано с долларом и явно вызвано негативными новостями из еврозоны. Скорее всего, GBP/USD тоже «трется» около уровня сопротивления, а USD/CHF и USD/JPY около ключевых уровней сопротивления.
Но на самом деле, это может быть всего лишь одна большая позиция по отношению к доллару США. Поэтому вы должны понимать, что такое корреляция валютных пар и как она может повлиять на общий риск вашей торговли. Как можно заметить из представленного изображения, чистая прибыль составила немного более 3 USD. Прошу обратить внимание, что оба ордера были открыты с одинаковым и небольшим торговым объемом.
Чем полезна и опасна корреляция на форекс?
Валютные корреляции могут усиливаться, ослаблять или, в некоторых случаях, почти полностью становиться случайными. Ряд различных факторов напрямую влияет на стоимость двух национальных валют. К примеру, это может быть разница в процентных ставках, торговый баланс между обеими странами и то, является ли страна товарным производителем или потребителем.
Это для нас особенно полезно, поскольку каждая основная валюта связана с японской иеной, которая, в свою очередь, связана с настроением к риску или уровнем страха на рынке. Открытие противоположных позиций в валютных парах, которые имеют сильную положительную корреляцию, может быть чем-то вроде хеджирования для уменьшения общего риска открытых позиций. Рассмотрим ситуацию, когда трейдер занимает длинную позицию в EUR/USD и другую длинную позицию в GBP/USD с той же суммой в долларах США.
Коэффициент корреляции валютных пар
Если вы одновременно работаете с несколькими валютными парами, вы должны сразу осознавать, насколько такая торговля подвержена риску. Иногда люди выбирают сразу несколько пар чтобы свои риски минимизировать, но забывают про позитивную корреляцию, когда пары идут в одном и том же направлении. Корреляция между валютными парами меняется со временем, поэтому результаты, которые были получены ранее, могут быть неактуальны в будущем. Однако, эту информацию можно использовать для создания собственной торговой стратегии, которая позволит уменьшить риски. Все больше трейдеров, ориентирующихся на корреляцию, отдают предпочтение индикатору корреляции валютных пар OverLay Chart, хотя существуют и альтернативные методы работы.
- Чем выше таймфрейм, тем реже формируются торговые сигналы, но тем выше их качество.
- Если значение равно «-1», то это означает, что движение двух валют является зеркальным отражением друг друга, то есть полностью противоположным.
- И чем больше и ярче кружки, тем сильнее степень соответствующей корреляции.
- Чтобы эффективно использовать корреляцию валютных пар, нужно придерживаться нескольких правил.
- Корреляция (от лат. correlatio — соотношение, взаимосвязь) – взаимосвязь двух случайных величин.
Если цена по фьючерсу вырастет, то график валютной пары будет падать и наоборот. Если коэффициент корреляции равен 1(100%), то это свидетельствует, что курсы соответствующих валютных пар изменяются в противоположных направлениях (как пары EUR/USD и USD/CHF на рисунке выше). В случае разнонаправленного изменения курсов одним из вариантов является открытие длинной позиции по валютной паре, демонстрирующей рост, и короткой — по паре, которая падает. Однако это связано с увеличением рисков, как и в случае одинаковых позиций для валютных пар с положительной корреляцией. Открытие же однонаправленных позиций вероятнее всего в итоге приведет к нулевому результату. Корреляция валютных пар происходит, когда уровни обменного курса двух или более валютных пар часто движутся в согласованном направлении относительно друг друга.
Индикатор для торговли по стратегии корреляции валютных пар
В то же время иногда трейдеры невнимательно наблюдают за графиками коррелирующих пар и как только видят хороший сигнал по одной из них, то тут же открывают сделку и по второй паре тоже. Но это таит в себе опасность, что вторая сделка без сигнала https://www.cb.rmutt.ac.th/al%D1%8Cpari-razvodit-li-broker-trejderov-ili-net-obzor/ может быть убыточной, так что работа с коррелирующими валютами должна быть очень внимательной. Корреляцию можно использовать и для прогнозирования поведения цены у значимых уровней. Предположим, что EUR/USD тестирует значимый уровень поддержки.
Вариантов торговать корреляции валютных пар на рынке Форекс, на самом деле, достаточно. Все, что вам потребуется – это умение составления собственной торговой системы на Форекс, которая будет оперативно реагировать на ситуацию на рынке. Ниже мы расскажем о самых популярных торговых методиках на основе корреляции валютных пар, и эти методики вам нужно будет лишь слегка оптимизировать – под себя, и свой торговый стиль. Вот пример таблички, в которую внесены коэффициенты корреляции валютных пар.
Теперь можно перейти непосредственно к правилам торговли по обратной корреляции. Для того, чтобы показать вам, что риска в системе практически нет, мы оставили открытыми две сделки, не закрывая их с прибылью в течение трех месяцев. Как вы можете видеть по рисунку ниже, надежность системы великолепна – общий убыток по двум сделкам у нас всего лишь 4,9 доллара. Из плюсов — корреляция дает возможность диверсифицировать риски, хеджировать свои сделки и, в форексе, зарабатывать благодаря кредитному плечу.
Риски при использовании корреляции на форекс
Прямая корреляция валютных пар – явление, полезное для повышения точности прогнозов. Даже торгуя на одном инструменте, вы можете повысить точность прогнозирования, применяя анализ нескольких валютных пар. Вернемся к нашим A/B и C/D, допустим, вы торгуете инструментом A/B.
Суть в том, что взаимосвязь проявляется на сдвинутом по временной шкале наборе данных. То есть изменение курса пары A/B сейчас является предвестником изменения пары C/D в будущем. Если собрать информацию, достаточно детальную для формирования торговой стратегии, наличие таких корреляций может очень существенно повысить точность. Фактически, у вас появляется инструмент базового прогнозирования курса.
